2020-12-29 18:40 經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導金管會發出銀行壓力測試考卷，首度要求銀行必須將今年規劃發放的現金股利，確實填入壓力測試 74的申報表格中，金管會將連結壓力測試結果，採取必要強化監理措施，若有銀行壓力測試未過關，將要求少發現金股利等。
金管會12月25日發出壓力測試公文，各銀行本週已陸續收到考卷，最遲必須在明年5月3日將測試結果交給金管會；壓力測試結果未合格的銀行，也要同步提報因應措施。
這次壓力測試跟過去最大不同，有兩大部分，包括第一，首度要求銀行應審慎評估今年規劃發放的現金股利，並確實填入申報表格中。
金管會上週表示，將視個別銀行壓力測試結果，必要時採行強化損失吸收能力的監理措施，例如化普通股累積、股利發放不要只考慮現金股利，及減少耗用高資本的風險性資產等。
第二，首度新增作業風險測試情境。
情境設定為，銀行發生理專A錢案，被金管會裁罰並要求增提作業風險的資本，輕微情境是罰1,000萬元、嚴重情境是罰2,000萬元，並分別要求須增提作業風險資本0.2倍及0.4倍，第二年並須持績增提。
以國泰世華今天因理專A錢被罰案為例，增提作業風險資本後，資本適足率減少0.2個百分點。
另外，銀行如果在今年3月31日前，因發生挪用客戶存款的舞案件且遭金管會裁罰者，應依罰鍰佔罰鍰上限5,000萬元的比率，與上述情境比率，取其高來計提作業風險的資本。
舉例來說，某銀行在明年2月被金管會罰2,500萬元，並要求提高作業風資本，這家銀行辦理這次壓力測試時，輕微及嚴重情境下均應以作業風風資本增提0.5倍，計算壓力情境下的資本適足比率。
如果被罰1,500萬元，則應以輕微情境增提0.3倍、嚴重情境增提0.4倍計算。
此外，這次公版的壓力測試情境，跟過去不同的情境設定內容也略有不同，在總體經濟壓力情境，例如不動產價格波動，輕微情境設定是第一年下跌11%、嚴重則是下跌16%。
其中高雄市是下跌21%、26%；台北市則是下跌15%、20%
經濟成長率第一年衰退1.1%，嚴重情境則是衰退2.5%。
失業率則是5.2%、6.4%。
市場風險因子設定方面，輕微情境是，國內利率上下波動150個基本點，嚴重則是200個基本點。
美元等外匯兌新台幣匯率波動，則是輕微波動5%，嚴重波動10%。
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